ゆったりFX投資の実践に向けて ~為替レート変動の確認

以前の「FX投資の振り返りからの投資スタンス」の記事で、「ゆったり・のんびりがコツ」と書きました。

正直なところはるきちには、仕事としての為替ディーリングの経験があるわけでなく、また、デイトレーダーを志向する方々のようにレートやチャートに張り付くようなトレードを実践することも身に着けることも難しいと思っています。

そんな中でも自分として納得できる形でFX投資ができるように情報収集と研究をしていくつもりです。自分のための情報収集と研究ですが、先送り性格の予防のペースメーカーとしてここに書いていきたいと思います。

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為替レートの長期変動の確認

為替や株の値動きということばありますが、ここでは変動と書きました。なんとなく値動きというと、チャートから先の値動きを読んでトレードするという印象があります。それではなく、ゆったりFXで目指しているのは、ポジション持つべき価格レンジを自分なりに設定し、そこで長期的に保有していくポジションを持つことで、決済益とスワップ益を狙い堅実な成果を出すという考えです。

今回の為替レートの長期変動の確認では、The University of British ColumbiaのSauder School of BusinessのPACIFIC Exchange Rate Serviceとみずほ銀行の外国為替公示相場ヒストリカルデータを使わせていただきました。

ということで、まずははるきちが主力にしている豪ドルの長期為替チャートです。

1991年から直近までの27年間の推移です。概ね60円~105円のレンジの中での変動を繰り返しているようです。今後も必ずしもそうなるとは限りませんが、オーストラリアという国が一定の国力を維持してくれることを期待しつつ、この変動感を頭に入れてポジションを建てるつもりです。

一方、過去に高スワップに釣られて作ったポジションを損切りすることになったのは、南アフリカランドです。

2009年前半に10~11円くらいでポジションを持ったのですが2015年の下げでポジションを落としました。高金利通貨の中には、右下がりの傾向の通貨があり注意が必要です。正直、今も少しだけポジションを持っているのですが、メインの対象通貨とはしないつもりです。

トルコリラの推移にも同様な傾向が見られます。30円くらいならとも見えますが、政情不安もあって避けることにしました。

結果として対象通貨として、当面はUSD、AUD、NZD、JPYの組み合わせをメイン、可能性のあるサブとしてEUR、CAD、GBPを考えます。また、新興国通貨は難しいと思っていますが、中国元は長期投資の対象にできないか/したほうが良いのかの勉強対象です。

AUDJPY変動のヒストグラム

もう少し細かく確認したいということで、ここではみずほ銀行の外国為替公示相場ヒストリカルデータの日次データ(2002年4月1日~)を使いました。

対象通貨の日次データからの基本統計量です。

AUDJPYについては、漠然と85円以下でポジションを持ちたいと感じていて最近の投資ではそのようなしてきたのですが、平均や中央値が84円台ですので半分より下のレンジでポジションを作るという感覚と合っていました。USDJPYは100円以下との感覚でしたが切りが良い数字にとらわれていたかもしれません、実際の平均値(104.69円)と中央値(107.46円)は少し上でした。

次にAUDJPYについてヒストグラムを確認してみました、はるきちとしてポジションの持ち方のベースにしようと考えたのが次の表です。

平均値の84.55円を含むところがオレンジの価格帯(6)ですが、82.5円~87.5円の間に23.5%が入っています。そこを真ん中とすると上側は5つのレンジ、下側は6つのレンジなので、下落の方が幅が大きいようです。スワップが受け取れる買いを中心に考えるはるきちのFX投資では50円程度までの下落に耐えられる資金管理が重要です。

まとめ:ゆったりFXでの投資と価格帯との関係

以前の「FX投資の振り返りからの投資スタンス」の記事で書いたFXでの投資項目とポジションを持つ価格帯を結びつけて、自分なりの投資シナリオにしてみました。

  1. お宝ポジションレンジ
    この価格帯で買えることはめったに無いが、チャンスに買えるための気持ちと資金の準備を怠らない
  2. うねり取りの買レンジ、売レンジ
    平均より下の買レンジで慌てずにポジションを持ち、平均より少し上のレンジで売る
    。50円台にも耐える資金管理で損切りは最終手段で。
  3. トラリピ系レンジ
    85円以下でスワップを受け取れる買で仕掛ける、50円台にも耐える資金管理は同様。上値は90円以上は追わずそこまで行ったら設定解除。
  4. スワップ鞘取りレンジ
    業者間スワップ鞘取りは基本的にはどの価格帯でも可能だが、変動が大きな時期は資金管理が難しくなるので設定しない

これが全てでこの通りにだけ取引をするといった硬直したものではありませんが、自分としての基本にしたいと思います。また、他の通貨についても同様な検証と投資シナリオをしていきます。

現在、1、3、4は実行中です、様子をそのうちまとめたいと思います。2は、想定では82.5円、80円、77.5円、75円で買い、87.5円で売るような感じですが、実行に向けて過去データでシミュレーションをすることにしました。

今回は、長文にお付き合いいただきありがとうございました。

はるきち